ترجمه مقاله تحلیل روند بازار سهام با استفاده از مدل های مخفی مارکوف

• عنوان انگلیسی مقاله: Stock Market Trend Analysis Using Hidden Markov Models
• عنوان فارسی مقاله: تحلیل روند بازار سهام، با استفاده از مدل های مخفی مارکوف
• نویسنده: G Kavitha
• طبقه بندی موضوعی: اقتصاد – تکنولوژی اطلاعات
• فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
• تعداد صفحات فایل ترجمه: 19
• دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله

چکیده ترجمه

تغییرات قیمت در بازار سهام را نمی توان به کل تصادفی دانست. در اصل، چیزی که باعث تحریک بازار مالی شده و الگویی که سری های زمانی مالی از آن تبعیت می کنند، مورد توجه اقتصاد دانان، ریاضی دانان و اخیرا نیز دانشمندان علوم کامپیوتر قرار گرفته است[17]. در این مقاله، ایده ای در مورد تحلیل گرایش رفتار بازار سرمایه، با استفاده از مدل مخفی مارکوف (HMM) ارائه خواهد شد. زمانی که گرایشی از یک بازه زمانی خاص تبعیت کرد، این اطمینان داده می شود که در آینده نیز این تبعیت تکرار خواهد شد. یک تفاوت یک روزه در ارزش سهام برای بازه زمانی خاص پیدا شده و مقادیر توزیع احتمال مقادیر یکپارچه آن نیز مشخص می-شود. سپس رفتار الگوی بازار سهام بر مبنای مقادیر احتمالی برای بازه زمانی خاصی تصمیم گیری می شود. هدف این بوده که دنباله وضعیت مخفی مشخص را محاسبه کرده تا این گرایش را بتوان با استفاده از مقادیر توزیع وضعیت یکنواخت تحلیل کرد. شش دنباله وضعیت مخفی بهینه نیز ایجاد شده و مقایسه شده اند. تنها تفاوت یک روزه در ارزش نزدیک در زمانی که در نظر گرفته می شود، بهترین دنباله وضعیت بهینه را ارائه خواهد داد.

Abstract

Price movements of stock market are not totally random. In fact, what drives the financial market and what pattern financial time series follows have long been the interest that attracts economists, mathematicians and most recently computer scientists [17]. This paper gives an idea about the trend analysis of stock market behaviour using Hidden Markov Model (HMM). The trend once followed over a particular period will sure repeat in future. The one day difference in close value of stocks for a certain period is found and its corresponding steady state probability distribution values are determined. The pattern of the stock market behaviour is then decided based on these probability values for a particular time. The goal is to figure out the hidden state sequence given the observation sequence so that the trend can be analyzed using the steady state probability distribution values. Six optimal hidden state sequences are generated and compared. The one day difference in close value when considered is found to give the best optimum state sequence.

کلیدواژگان

• مدل مخفی مارکوف
• گرایش بازار سرمایه
• ماتریس احتمال تبدیل
• ماتریس احتمال انتشار
• توزیع احتمال وضعیت یکنواخت

اطلاعات فایل

• فرمت: zip
• حجم: 0.56 مگابایت
• شماره ثبت: 411

مقالات مشابه

ترجمه مقاله بررسی رابطه بلند مدت موجود بین بازار سهام و متغیرهای اقتصاد کلان در حضور شکست‌های ساختار

مقاله ترجمه شده با عنوان بررسی رابطه بلند مدت موجود بین بازار سهام و متغیرهای اقتصاد کلان در حضور شکست‌های ساختاری؛ ترکیه، به همراه اصل مقاله دسته بندی: علوم انسانی » اقتصاد تعداد مشاهده: 483 مشاهده فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: Word تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 1,915 کیلوبایت ترجمه مقاله بررسی رابطه بلند مدت موجود بین بازار سهام و متغیرهای اقتصاد کلان در حضور شکست‌های ساختاری؛ ترکیه، به همراه اصل مقاله مقاله ترجمه شده با عنوان بررسی رابطه بلند مدت موجود بین بازار سهام و متغیرهای اقتصاد کلان در حضور شکست‌های ساختاری؛ ترکیه، به همراه اصل ...

پیش بینی قیمت سهام با الگوریتم های ژنتیک و مدل هیبریدی راف

عنوان انگلیسی مقاله: A hybrid model based on rough sets theory and genetic algorithms for stock price forecasting عنوان فارسی مقاله: مدل هیبریدی مبتنی بر تئوری مجموعه های راف و الگوریتم های ژنتیک برای پیش بینی قیمت سهام دسته: اقتصاد فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 39 لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود خرید ترجمه مقاله چکیده ترجمه در بازار سهام، تجزیه وتحلیل فنی به عنوان روش مفیدی برای پیش بینی قیمت های سهام می باشد. اگرچه، تحلیلگران متخصص سهام و مدیران مالی، معمولا قضاوت های ذهنی را بر مبنای شاخص های ...